1741-ben Erzsébet császárné, aki éppen trónra lépett, rendeletet adott ki az Anicskov-palota felépítéséről. Pétervár gyorsan terjeszkedett. A hosszúkás „H” betűt formázó többszintes épület tervét az északi főváros új építésze, Mihail Zemcov készítette, és a híres építész, B. Rastrelli fejezte be a grandiózus barokk építkezést.
Azokban a távoli időkben a Fontanka a város széle volt, és a modern Nyevszkij sugárút helyén egy tisztás volt. A projekt szerzője szerint az Anichkov-palota a város bejáratának dísze volt. Magából a Fontankából csatornát ástak hozzá, ami egy kis kikötővel végződött. Az épített, kissé Peterhofra emlékeztető palotát Erzsébet kedvencének, Razumovszkijnak adományozta. Később az épületet többször adományozták, többnyire nászajándék volt a palota. II. Katalin hatalomra kerülése után megvette az Anicskov-palotát Razumovszkij rokonaitól, és bemutattaaz ő Grigorij Potyomkinje. Ráadásul a kedvenc százezer rubelt adományozott a palota saját ízlése szerinti újjáépítésére. Ennek eredményeként két év alatt I. E. Starov építész klasszicizmus stílusában újjáépítette az épületet. Megszűnt a barokkra jellemző többszintes építmény, a pompás stukkóléc megsemmisült, a kikötő feltöltődött. Ennek eredményeként az Anicskov-palota szigorúbb és hidegebb lett.
A tizennyolcadik század végén az épületet kivásárolták a kincstárnak, és rövid ideig a császári dolgozószoba kapott helyet. Később Quarenghi építész külön szobát épített neki. Első Sándor az Anicskov-palotát saját húgának, a nagyhercegnőnek adta az esküvőre, akit ő szeretett Jekatyerina Pavlovna, aki Ordenburgi György herceg felesége lett.
1817-ben a leendő I. Miklós császár a palotában telepedett le. Uralkodása alatt Rossi építész megváltoztatta a palota egyes termeinek belső terét. Amikor Miklós a Téli Palotába költözött, a nagyböjt idején az Anicskov-palotába érkezett, és itt rendszeresen tartottak fényűző udvari bálokat.
Vannak emlékművek, amelyek nélkül nehéz elképzelni Pétervárat. Az Anichkov-palota mindig is az északi főváros dísze volt. Ez szorosan kapcsolódik Oroszország nagy népének életéhez.
1837-ben, a Téli Palotában egy súlyos tűzvész után, I. Miklós előkelő családja egy ideig a híres palotában élt. Itt nevelkedett a császár fia, Sándor is, akinek egyik tanára a legnagyobb orosz költő, Vaszilij Zsukovszkij volt. Külön biztosítottak nekiapartmanok.
Az 1917-es forradalom után a szentpétervári Anicskov-palota rövid ideig a város történetének múzeuma volt. 1937-ben itt nyílt meg az Úttörők Palotája. De a Nagy Honvédő Háború kitörése megtette a maga kiigazításait a legendás palota történetében. Ebben a történelmi épületben 1941. október 1-jén sebészeti kórházat nyitottak, amelyben fennállása alatt az ostromlott Leningrád hős védőinek ezrei életét mentették meg. 1942 tavaszán a kórházat áthelyezték, és májusban újra itt kezdett működni az Úttörők Palotája.
